上證發(fā)〔2014〕59號(hào)

各市場參與者：
 

　　為配合滬港通試點(diǎn)的具體實(shí)施，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，上海證券交易所（以下簡稱“本所”）對(duì)《上海證券交易所交易規(guī)則》（以下簡稱“《交易規(guī)則》”）、《上海證券交易所參與者交易業(yè)務(wù)單元實(shí)施細(xì)則》（以下簡稱“《實(shí)施細(xì)則》”）中涉及交易參與人的若干條款進(jìn)行了修改，具體修改內(nèi)容如下：
 

　　一、《交易規(guī)則》相關(guān)條款修改內(nèi)容

　　（一）刪除交易參與人取得席位的相關(guān)規(guī)定

　　第2.2.1條修改為：“會(huì)員及本所認(rèn)可的機(jī)構(gòu)進(jìn)入本所市場進(jìn)行證券交易的，須向本所申請(qǐng)取得交易權(quán)，成為本所交易參與人。

　　交易參與人應(yīng)當(dāng)通過在本所開設(shè)的參與者交易業(yè)務(wù)單元進(jìn)行證券交易，并遵守本規(guī)則以及本所其他業(yè)務(wù)規(guī)則關(guān)于證券交易業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定。”

　?。ǘ┭a(bǔ)充交易參與人的交易申報(bào)事項(xiàng)

　　1.第3.1.2條修改為：“交易參與人通過其相關(guān)的報(bào)盤系統(tǒng)、參與者交易業(yè)務(wù)單元和報(bào)送渠道向本所交易主機(jī)發(fā)送買賣申報(bào)指令，并按本規(guī)則達(dá)成交易，交易結(jié)果及其他交易記錄由本所發(fā)送至交易參與人。”

　　2.第3.1.3條修改為：“交易參與人應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定妥善保管委托和申報(bào)記錄。”

　　3.第3.4.1條修改為：“本所接受交易參與人競價(jià)交易申報(bào)的時(shí)間為每個(gè)交易日9:15至 9：25、9：30至11:30 、13:00至15:00。

　　每個(gè)交易日9:20至9:25的開盤集合競價(jià)階段，本所交易主機(jī)不接受撤單申報(bào)；其他接受交易申報(bào)的時(shí)間內(nèi)，未成交申報(bào)可以撤銷。撤銷指令經(jīng)本所交易主機(jī)確認(rèn)方為有效。

　　本所認(rèn)為必要時(shí)，可以調(diào)整接受申報(bào)時(shí)間。”

　　4.第3.4.3條修改為：“本所接受交易參與人的限價(jià)申報(bào)和市價(jià)申報(bào)?！?/p>

　　5.第5.2.4條修改為：“即時(shí)行情通過通信系統(tǒng)傳輸至各交易參與人，交易參與人應(yīng)在本所許可的范圍內(nèi)使用?！?/p>

　　（三）補(bǔ)充交易參與人的監(jiān)督管理事項(xiàng)

　　1.第6.4條修改為：“會(huì)員及其營業(yè)部、其他交易參與人以及投資者應(yīng)當(dāng)配合本所進(jìn)行相關(guān)調(diào)查，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供有關(guān)文件和資料。”

　　2.第8.2條修改為：“交易參與人之間、會(huì)員與客戶之間發(fā)生交易糾紛，本所可以按有關(guān)規(guī)定提供必要的交易數(shù)據(jù)。”

　　3.第9.2條修改為：“交易參與人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向本所交納交易經(jīng)手費(fèi)及其他費(fèi)用；會(huì)員還應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向本所交納會(huì)員費(fèi)。”

　　4.第10.1條修改為：“會(huì)員、其他交易參與人違反本規(guī)則的，本所責(zé)令其改正，并視情節(jié)輕重單處或并處：

　　（一）通報(bào)批評(píng)；

　?。ǘ┕_譴責(zé)；

　　（三）暫?；蛘呦拗平灰讬?quán)限；

　?。ㄋ模┤∠灰讌⑴c人資格；

　?。ㄎ澹┤∠麜?huì)員資格?！?/p>

　　5.第10.2條修改為：“會(huì)員、其他交易參與人對(duì)前條（二）、（三）、（四）、（五）項(xiàng)處分有異議的，可以自接到處分通知之日起15日內(nèi)向本所理事會(huì)申請(qǐng)復(fù)核。復(fù)核期間不停止相關(guān)處分的執(zhí)行?！?br> 

　　二、《實(shí)施細(xì)則》相關(guān)條款修改內(nèi)容

　　刪除《實(shí)施細(xì)則》第五條第二款。該條修改為：“交易參與人設(shè)立交易單元后，方可參與本所市場的證券交易?！?/p>

　　上述修改內(nèi)容自發(fā)布之日起實(shí)施。
 

　　特此通知。
 

　　附件：1.上海證券交易所交易規(guī)則（2014年修訂）

　　      2.上海證券交易所參與者交易業(yè)務(wù)單元實(shí)施細(xì)則（2014年修訂）
 

　　上海證券交易所

　　二○一四年九月二十六日

　　附件1

　　上海證券交易所交易規(guī)則

　　（2014年修訂）

　　第一章 總則

　　1.1 為規(guī)范證券市場交易行為，維護(hù)證券市場秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及《上海證券交易所章程》，制定本規(guī)則。

　　1.2　在上海證券交易所（以下簡稱“本所”）上市的證券及其衍生品種（以下統(tǒng)稱“證券”）的交易，適用本規(guī)則。本規(guī)則未作規(guī)定的，適用本所其他有關(guān)規(guī)定。

　　1.3 證券交易遵循公開、公平、公正的原則。

　　1.4 證券交易應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章及本所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，遵循自愿、有償、誠實(shí)信用原則。

　　1.5 證券交易采用無紙化的集中交易或經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“證監(jiān)會(huì)”）批準(zhǔn)的其他方式。

　　第二章 交易市場

　　第一節(jié) 交易場所

　　2.1.1 本所為證券交易提供交易場所及設(shè)施。交易場所及設(shè)施由交易主機(jī)、交易大廳、參與者交易業(yè)務(wù)單元、報(bào)盤系統(tǒng)及相關(guān)的通信系統(tǒng)等組成。

　　2.1.2 本所設(shè)置交易大廳。本所會(huì)員（以下簡稱“會(huì)員”）可以通過其派駐交易大廳的交易員進(jìn)行申報(bào)。

　　除經(jīng)本所特許外，僅限下列人員進(jìn)入交易大廳：

　?。ㄒ唬┑怯浽趦越灰讍T；

　?。ǘ﹫鰞?nèi)監(jiān)管人員。

　　第二節(jié) 交易參與人與交易權(quán)

　　2.2.1會(huì)員及本所認(rèn)可的機(jī)構(gòu)進(jìn)入本所市場進(jìn)行證券交易的，須向本所申請(qǐng)取得交易權(quán)，成為本所交易參與人。

　　交易參與人應(yīng)當(dāng)通過在本所開設(shè)的參與者交易業(yè)務(wù)單元進(jìn)行證券交易，并遵守本規(guī)則以及本所其他業(yè)務(wù)規(guī)則關(guān)于證券交易業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定。

　　2.2.2參與者交易業(yè)務(wù)單元，是指交易參與人據(jù)此可以參與本所證券交易，享有及行使相關(guān)交易權(quán)利，并接受本所相關(guān)交易業(yè)務(wù)管理的基本單位。

　　2.2.3參與者交易業(yè)務(wù)單元和交易權(quán)限等管理細(xì)則由本所另行規(guī)定，報(bào)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后生效。

　　第三節(jié) 交易品種

　　2.3下列證券可以在本所市場掛牌交易：

　?。ㄒ唬┕善?；

　?。ǘ┗?；

　　（三）債券；

　?。ㄋ模﹤刭彛?/p>

　?。ㄎ澹?quán)證；

　?。┙?jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他交易品種。

　　第四節(jié) 交易時(shí)間

　　2.4.1　本所交易日為每周一至周五。

　　國家法定假日和本所公告的休市日，本所市場休市。

　　2.4.2 采用競價(jià)交易方式的，每個(gè)交易日的9:15至9:25為開盤集合競價(jià)時(shí)間，9:30至11:30、13:00至15:00為連續(xù)競價(jià)時(shí)間，開市期間停牌并復(fù)牌的證券除外。

　　根據(jù)市場發(fā)展需要，經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，本所可以調(diào)整交易時(shí)間。

　　2.4.3 交易時(shí)間內(nèi)因故停市，交易時(shí)間不作順延。

　　第三章 證券買賣

　　第一節(jié) 一般規(guī)定

　　3.1.1會(huì)員接受投資者的買賣委托后，應(yīng)當(dāng)按照委托的內(nèi)容向本所申報(bào)，并承擔(dān)相應(yīng)的交易、交收責(zé)任。

　　會(huì)員接受投資者買賣委托達(dá)成交易的，投資者應(yīng)當(dāng)向會(huì)員交付其委托會(huì)員賣出的證券或其委托會(huì)員買入證券的款項(xiàng)，會(huì)員應(yīng)當(dāng)向投資者交付賣出證券所得款項(xiàng)或買入的證券。

　　3.1.2交易參與人通過其相關(guān)的報(bào)盤系統(tǒng)、參與者交易業(yè)務(wù)單元和報(bào)送渠道向本所交易主機(jī)發(fā)送買賣申報(bào)指令，并按本規(guī)則達(dá)成交易，交易結(jié)果及其他交易記錄由本所發(fā)送至交易參與人。

　　3.1.3　交易參與人應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定妥善保管委托和申報(bào)記錄。

　　3.1.4　投資者買入的證券，在交收前不得賣出，但實(shí)行回轉(zhuǎn)交易的除外。

　　證券的回轉(zhuǎn)交易是指投資者買入的證券，經(jīng)確認(rèn)成交后，在交收前全部或部分賣出。

　　3.1.5債券、跟蹤債券指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金、交易型貨幣市場基金、黃金交易型開放式證券投資基金和權(quán)證實(shí)行當(dāng)日回轉(zhuǎn)交易，B股實(shí)行次交易日起回轉(zhuǎn)交易。

　　經(jīng)證監(jiān)會(huì)同意，本所可調(diào)整實(shí)行日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易的證券品種。

　　3.1.6 根據(jù)市場需要，本所可以實(shí)行一級(jí)交易商制度，具體辦法由本所另行規(guī)定，報(bào)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后生效。

　　第二節(jié) 指定交易

　　3.2.1　本所市場證券交易實(shí)行全面指定交易制度，境外投資者從事B股交易除外。

　　3.2.2 全面指定交易是指參與本所市場證券買賣的投資者必須事先指定一家會(huì)員作為其買賣證券的受托人，通過該會(huì)員參與本所市場證券買賣。

　　3.2.3 投資者應(yīng)當(dāng)與指定交易的會(huì)員簽訂指定交易協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。指定交易協(xié)議一經(jīng)簽訂，會(huì)員即可根據(jù)投資者的申請(qǐng)向本所交易主機(jī)申報(bào)辦理指定交易手續(xù)。

　　3.2.4 本所在開市期間接受指定交易申報(bào)指令，該指令被交易主機(jī)接受后即刻生效。

　　3.2.5 投資者變更指定交易的，應(yīng)當(dāng)向已指定的會(huì)員提出撤銷申請(qǐng)，由該會(huì)員申報(bào)撤銷指令。對(duì)于符合撤銷指定條件的，會(huì)員不得限制、阻撓或拖延其辦理撤銷指定手續(xù)。

　　3.2.6 指定交易撤銷后即可重新申辦指定交易。

　　3.2.7 指定交易的其他事項(xiàng)按照本所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第三節(jié) 委托

　　3.3.1投資者買賣證券，應(yīng)當(dāng)開立證券賬戶和資金賬戶，并與會(huì)員簽訂證券交易委托協(xié)議。協(xié)議生效后，投資者即成為該會(huì)員經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的客戶（以下簡稱“客戶”）。

　　投資者開立證券賬戶，按本所指定登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理。

　　3.3.2　客戶可以通過書面或電話、自助終端、互聯(lián)網(wǎng)等自助委托方式委托會(huì)員買賣證券。電話、自助終端、互聯(lián)網(wǎng)等自助委托應(yīng)當(dāng)按相關(guān)規(guī)定操作。

　　3.3.3　客戶通過自助委托方式參與證券買賣的，會(huì)員應(yīng)當(dāng)與其簽訂自助委托協(xié)議。

　　3.3.4　除本所另有規(guī)定外，客戶的委托指令應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

　　（一）證券賬戶號(hào)碼；

　　（二）證券代碼；

　　（三）買賣方向；

　　（四）委托數(shù)量；

　　（五）委托價(jià)格；

　?。┍舅皶?huì)員要求的其他內(nèi)容。

　　3.3.5　客戶可以采用限價(jià)委托或市價(jià)委托的方式委托會(huì)員買賣證券。

　　限價(jià)委托是指客戶委托會(huì)員按其限定的價(jià)格買賣證券，會(huì)員必須按限定的價(jià)格或低于限定的價(jià)格申報(bào)買入證券；按限定的價(jià)格或高于限定的價(jià)格申報(bào)賣出證券。

　　市價(jià)委托是指客戶委托會(huì)員按市場價(jià)格買賣證券。

　　3.3.6　客戶可以撤銷委托的未成交部分。

　　3.3.7 被撤銷和失效的委托，會(huì)員應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)后及時(shí)向客戶返還相應(yīng)的資金或證券。

　　3.3.8 會(huì)員向客戶買賣證券提供融資融券服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第四節(jié) 申報(bào)

　　3.4.1本所接受交易參與人競價(jià)交易申報(bào)的時(shí)間為每個(gè)交易日9:15至 9：25、9：30至11:30 、13:00至15:00。

　　每個(gè)交易日9:20至9:25的開盤集合競價(jià)階段，本所交易主機(jī)不接受撤單申報(bào)；其他接受交易申報(bào)的時(shí)間內(nèi)，未成交申報(bào)可以撤銷。撤銷指令經(jīng)本所交易主機(jī)確認(rèn)方為有效。

　　本所認(rèn)為必要時(shí)，可以調(diào)整接受申報(bào)時(shí)間。

　　3.4.2 會(huì)員應(yīng)當(dāng)按照客戶委托的時(shí)間先后順序及時(shí)向本所申報(bào)。

　　3.4.3本所接受交易參與人的限價(jià)申報(bào)和市價(jià)申報(bào)。

　　3.4.4 根據(jù)市場需要，本所可以接受下列方式的市價(jià)申報(bào)：

　?。ㄒ唬┳顑?yōu)五檔即時(shí)成交剩余撤銷申報(bào)，即該申報(bào)在對(duì)手方實(shí)時(shí)最優(yōu)五個(gè)價(jià)位內(nèi)以對(duì)手方價(jià)格為成交價(jià)逐次成交，剩余未成交部分自動(dòng)撤銷。

　?。ǘ┳顑?yōu)五檔即時(shí)成交剩余轉(zhuǎn)限價(jià)申報(bào)，即該申報(bào)在對(duì)手方實(shí)時(shí)五個(gè)最優(yōu)價(jià)位內(nèi)以對(duì)手方價(jià)格為成交價(jià)逐次成交，剩余未成交部分按本方申報(bào)最新成交價(jià)轉(zhuǎn)為限價(jià)申報(bào)；如該申報(bào)無成交的，按本方最優(yōu)報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)為限價(jià)申報(bào)；如無本方申報(bào)的，該申報(bào)撤銷。

　?。ㄈ┍舅?guī)定的其他方式。

　　3.4.5 市價(jià)申報(bào)只適用于有價(jià)格漲跌幅限制證券連續(xù)競價(jià)期間的交易，本所另有規(guī)定的除外。

　　3.4.6 限價(jià)申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬號(hào)、營業(yè)部代碼、證券代碼、買賣方向、數(shù)量、價(jià)格等內(nèi)容。

　　市價(jià)申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括申報(bào)類型、證券賬號(hào)、營業(yè)部代碼、證券代碼、買賣方向、數(shù)量等內(nèi)容。

　　申報(bào)指令按本所規(guī)定的格式傳送。本所認(rèn)為必要時(shí)，可以調(diào)整申報(bào)的內(nèi)容及方式。

　　3.4.7　通過競價(jià)交易買入股票、基金、權(quán)證的，申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為100股（份）或其整數(shù)倍。

　　賣出股票、基金、權(quán)證時(shí)，余額不足100股（份）的部分，應(yīng)當(dāng)一次性申報(bào)賣出。

　　3.4.8 競價(jià)交易中，債券交易的申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1手或其整數(shù)倍，債券質(zhì)押式回購交易的申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為100手或其整數(shù)倍，債券買斷式回購交易的申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1000手或其整數(shù)倍。

　　債券交易和債券買斷式回購交易以人民幣1000元面值債券為1手，債券質(zhì)押式回購交易以人民幣1000元標(biāo)準(zhǔn)券為1手。但本所另有規(guī)定的除外。

　　3.4.9 股票、基金、權(quán)證交易單筆申報(bào)最大數(shù)量應(yīng)當(dāng)不超過100萬股（份），債券交易和債券質(zhì)押式回購交易單筆申報(bào)最大數(shù)量應(yīng)當(dāng)不超過10萬手，債券買斷式回購交易單筆申報(bào)最大數(shù)量應(yīng)當(dāng)不超過5萬手。

　　根據(jù)市場需要，本所可以調(diào)整證券的單筆申報(bào)最大數(shù)量。

　　3.4.10不同證券的交易采用不同的計(jì)價(jià)單位。股票為“每股價(jià)格”，基金為“每份基金價(jià)格”，權(quán)證為“每份權(quán)證價(jià)格”，債券為“每百元面值債券的價(jià)格”，債券質(zhì)押式回購為“每百元資金到期年收益”，債券買斷式回購為“每百元面值債券的到期購回價(jià)格”。但本所另有規(guī)定的除外。

　　3.4.11　A股、債券交易和債券買斷式回購交易的申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為0.01元人民幣，基金、權(quán)證交易為0.001元人民幣，B股交易為0.001美元，債券質(zhì)押式回購交易為0.005元。

　　3.4.12　根據(jù)市場需要，本所可以調(diào)整各類證券單筆買賣申報(bào)數(shù)量和申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位。

　　3.4.13 本所對(duì)股票、基金交易實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制，漲跌幅比例為10%。

　　股票、基金漲跌幅價(jià)格的計(jì)算公式為：漲跌幅價(jià)格=前收盤價(jià)×（1±漲跌幅比例）。

　　計(jì)算結(jié)果按照四舍五入原則取至價(jià)格最小變動(dòng)單位。

　　屬于下列情形之一的，首個(gè)交易日無價(jià)格漲跌幅限制：

　?。ㄒ唬┦状喂_發(fā)行上市的股票和封閉式基金；

　　（二）增發(fā)上市的股票；

　?。ㄈ和Ｉ鲜泻蠡謴?fù)上市的股票；

　?。ㄋ模┩耸泻笾匦律鲜械墓善?；

　?。ㄎ澹┍舅J(rèn)定的其他情形。

　　經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，本所可以調(diào)整證券的漲跌幅比例。

　　3.4.14　買賣有價(jià)格漲跌幅限制的證券，在價(jià)格漲跌幅限制以內(nèi)的申報(bào)為有效申報(bào)，超過價(jià)格漲跌幅限制的申報(bào)為無效申報(bào)。

　　3.4.15　買賣無價(jià)格漲跌幅限制的證券，集合競價(jià)階段的有效申報(bào)價(jià)格應(yīng)符合下列規(guī)定：

　　（一）股票交易申報(bào)價(jià)格不高于前收盤價(jià)格的200%，并且不低于前收盤價(jià)格的50%；

　?。ǘ┗?、債券交易申報(bào)價(jià)格最高不高于前收盤價(jià)格的150%，并且不低于前收盤價(jià)格的70%。

　　集合競價(jià)階段的債券回購交易申報(bào)無價(jià)格限制。

　　3.4.16 買賣無價(jià)格漲跌幅限制的證券，連續(xù)競價(jià)階段的有效申報(bào)價(jià)格應(yīng)符合下列規(guī)定：

　?。ㄒ唬┥陥?bào)價(jià)格不高于即時(shí)揭示的最低賣出價(jià)格的110%且不低于即時(shí)揭示的最高買入價(jià)格的90%；同時(shí)不高于上述最高申報(bào)價(jià)與最低申報(bào)價(jià)平均數(shù)的130%且不低于該平均數(shù)的70%；

　　（二）即時(shí)揭示中無買入申報(bào)價(jià)格的，即時(shí)揭示的最低賣出價(jià)格、最新成交價(jià)格中較低者視為前項(xiàng)最高買入價(jià)格；

　?。ㄈ┘磿r(shí)揭示中無賣出申報(bào)價(jià)格的，即時(shí)揭示的最高買入價(jià)格、最新成交價(jià)格中較高者視為前項(xiàng)最低賣出價(jià)格。

　　當(dāng)日無交易的，前收盤價(jià)格視為最新成交價(jià)格。

　　根據(jù)市場需要，本所可以調(diào)整申報(bào)價(jià)格限制的規(guī)定。

　　3.4.17　申報(bào)當(dāng)日有效。每筆參與競價(jià)交易的申報(bào)不能一次全部成交時(shí)，未成交的部分繼續(xù)參加當(dāng)日競價(jià)，本規(guī)則另有規(guī)定的除外。

　　第五節(jié) 競價(jià)

　　3.5.1　證券競價(jià)交易采用集合競價(jià)和連續(xù)競價(jià)兩種方式。

　　集合競價(jià)是指在規(guī)定時(shí)間內(nèi)接受的買賣申報(bào)一次性集中撮合的競價(jià)方式。

　　連續(xù)競價(jià)是指對(duì)買賣申報(bào)逐筆連續(xù)撮合的競價(jià)方式。

　　3.5.2 集合競價(jià)期間未成交的買賣申報(bào)，自動(dòng)進(jìn)入連續(xù)競價(jià)。

　　第六節(jié) 成交

　　3.6.1　證券競價(jià)交易按價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則撮合成交。

　　成交時(shí)價(jià)格優(yōu)先的原則為：較高價(jià)格買入申報(bào)優(yōu)先于較低價(jià)格買入申報(bào)，較低價(jià)格賣出申報(bào)優(yōu)先于較高價(jià)格賣出申報(bào)。

　　成交時(shí)時(shí)間優(yōu)先的原則為：買賣方向、價(jià)格相同的，先申報(bào)者優(yōu)先于后申報(bào)者。先后順序按交易主機(jī)接受申報(bào)的時(shí)間確定。

　　3.6.2　集合競價(jià)時(shí)，成交價(jià)格的確定原則為：

　　（一）可實(shí)現(xiàn)最大成交量的價(jià)格；

　?。ǘ└哂谠搩r(jià)格的買入申報(bào)與低于該價(jià)格的賣出申報(bào)全部成交的價(jià)格；

　?。ㄈ┡c該價(jià)格相同的買方或賣方至少有一方全部成交的價(jià)格。

　　兩個(gè)以上申報(bào)價(jià)格符合上述條件的，使未成交量最小的申報(bào)價(jià)格為成交價(jià)格；仍有兩個(gè)以上使未成交量最小的申報(bào)價(jià)格符合上述條件的，其中間價(jià)為成交價(jià)格。

　　集合競價(jià)的所有交易以同一價(jià)格成交。

　　3.6.3　連續(xù)競價(jià)時(shí)，成交價(jià)格的確定原則為：

　?。ㄒ唬┳罡哔I入申報(bào)價(jià)格與最低賣出申報(bào)價(jià)格相同，以該價(jià)格為成交價(jià)格；

　?。ǘ┵I入申報(bào)價(jià)格高于即時(shí)揭示的最低賣出申報(bào)價(jià)格的，以即時(shí)揭示的最低賣出申報(bào)價(jià)格為成交價(jià)格；

　　（三）賣出申報(bào)價(jià)格低于即時(shí)揭示的最高買入申報(bào)價(jià)格的，以即時(shí)揭示的最高買入申報(bào)價(jià)格為成交價(jià)格。

　　3.6.4 按成交原則達(dá)成的價(jià)格不在最小價(jià)格變動(dòng)單位范圍內(nèi)的，按照四舍五入原則取至相應(yīng)的最小價(jià)格變動(dòng)單位。

　　3.6.5　買賣申報(bào)經(jīng)交易主機(jī)撮合成交后，交易即告成立。符合本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定達(dá)成的交易于成立時(shí)生效，買賣雙方必須承認(rèn)交易結(jié)果，履行清算交收義務(wù)。

　　因不可抗力、意外事件、交易系統(tǒng)被非法侵入等原因造成嚴(yán)重后果的交易，本所可以采取適當(dāng)措施或認(rèn)定無效。

　　對(duì)顯失公平的交易，經(jīng)本所認(rèn)定并經(jīng)本所理事會(huì)同意，可以采取適當(dāng)措施，并向證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

　　違反本規(guī)則，嚴(yán)重破壞證券市場正常運(yùn)行的交易，本所有權(quán)宣布取消，由此造成的損失由違規(guī)交易者承擔(dān)。

　　3.6.6 依照本規(guī)則達(dá)成的交易，其成交結(jié)果以本所交易主機(jī)記錄的成交數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　3.6.7　證券交易的清算交收業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照本所指定的登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理。

　　第七節(jié) 大宗交易

　　3.7.1在本所進(jìn)行的證券買賣符合以下條件的，可以采用大宗交易方式：

　?。ㄒ唬〢股單筆買賣申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)不低于30萬股，或者交易金額不低于200萬元人民幣；

　?。ǘ〣股單筆買賣申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)不低于30萬股，或者交易金額不低于20萬元美元；

　　（三）基金大宗交易的單筆買賣申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)不低于200萬份，或者交易金額不低于200萬元；

　?。ㄋ模﹤皞刭彺笞诮灰椎膯喂P買賣申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)不低于1000手，或者交易金額不低于100萬元；

　　本所可以根據(jù)市場情況調(diào)整大宗交易的最低限額。

　　3.7.2本所接受下列大宗交易申報(bào)：

　?。ㄒ唬┮庀蛏陥?bào)；

　?。ǘ┏山簧陥?bào)；

　?。ㄈ┕潭▋r(jià)格申報(bào)；

　?。ㄋ模┍舅J(rèn)可的其他大宗交易申報(bào)。

　　3.7.3本所每個(gè)交易日接受大宗交易申報(bào)的時(shí)間分別為：

　?。ㄒ唬?:30至11:30、13:00至15:30接受意向申報(bào)；

　?。ǘ?:30至11:30、13:00至15:30、16:00至17:00接受成交申報(bào)；

　　（三）15：00至15：30接受固定價(jià)格申報(bào)。

　　交易日的15:00仍處于停牌狀態(tài)的證券，本所當(dāng)日不再接受其大宗交易的申報(bào)。

　　3.7.4每個(gè)交易日9:30至15:30時(shí)段確認(rèn)的成交，于當(dāng)日進(jìn)行清算交收。

　　每個(gè)交易日16:00至17:00時(shí)段確認(rèn)的成交，于次一交易日進(jìn)行清算交收。

　　3.7.5意向申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬號(hào)、證券代碼、買賣方向等。

　　意向申報(bào)應(yīng)當(dāng)真實(shí)有效。申報(bào)方價(jià)格不明確的，視為至少愿以規(guī)定的最低價(jià)格買入或最高價(jià)格賣出；數(shù)量不明確的，視為至少愿以大宗交易單筆買賣最低申報(bào)數(shù)量成交。

　　3.7.6 當(dāng)意向申報(bào)被會(huì)員接受（包括其他會(huì)員報(bào)出比意向申報(bào)更優(yōu)的價(jià)格）時(shí)，申報(bào)方應(yīng)當(dāng)至少與一個(gè)接受意向申報(bào)的會(huì)員進(jìn)行成交申報(bào)。

　　3.7.7 買賣雙方就大宗交易達(dá)成一致后，應(yīng)當(dāng)委托會(huì)員通過交易業(yè)務(wù)單元向本所交易系統(tǒng)提出成交申報(bào)，申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

　?。ㄒ唬┳C券代碼；

　?。ǘ┳C券賬號(hào)；

　?。ㄈ┵I賣方向；

　?。ㄋ模┏山粌r(jià)格；

　?。ㄎ澹┏山粩?shù)量；

　　（六）本所規(guī)定的其他內(nèi)容。

　　成交申報(bào)的證券代碼、成交價(jià)格和成交數(shù)量必須一致。

　　3.7.8買賣雙方達(dá)成協(xié)議后，向本所交易系統(tǒng)提出成交申報(bào)，申報(bào)的交易價(jià)格和數(shù)量必須一致。

　　除本所另有規(guī)定外，大宗交易的成交申報(bào)、成交結(jié)果一經(jīng)本所確認(rèn)，不得撤銷或變更。買賣雙方必須承認(rèn)交易結(jié)果、履行清算交收義務(wù)。

　　3.7.9 提出固定價(jià)格申報(bào)的，買賣雙方可按當(dāng)日競價(jià)交易市場收盤價(jià)格或者當(dāng)日全天成交量加權(quán)平均價(jià)格進(jìn)行申報(bào)。

　　固定價(jià)格申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬號(hào)、證券代碼、買賣方向、交易類型、交易數(shù)量等。

　　在接受固定價(jià)格申報(bào)期間內(nèi)，固定價(jià)格申報(bào)可以撤銷；申報(bào)時(shí)間結(jié)束后，本所根據(jù)時(shí)間優(yōu)先的原則對(duì)固定價(jià)格申報(bào)進(jìn)行匹配成交。未成交部分自動(dòng)撤銷。

　　3.7.10 有價(jià)格漲跌幅證券的成交申報(bào)價(jià)格，由買方和賣方在當(dāng)日價(jià)格漲跌幅限制范圍內(nèi)確定。

　　無價(jià)格漲跌幅限制證券的成交申報(bào)價(jià)格，由買賣雙方在前收盤價(jià)格的上下30%或當(dāng)日已成交的最高、最低價(jià)格之間自行協(xié)商確定。

　　每個(gè)交易日16：00至17：00接受的申報(bào)，適用于當(dāng)日其他交易時(shí)段接受的漲跌幅價(jià)格。

　　3.7.11 會(huì)員應(yīng)當(dāng)保證大宗交易參與者實(shí)際擁有與其申報(bào)相對(duì)應(yīng)的證券或者資金。

　　持有或者租用本所交易業(yè)務(wù)單元的機(jī)構(gòu)參與大宗交易，應(yīng)當(dāng)通過持有或者租用的交易業(yè)務(wù)單元提出申報(bào)，并確保擁有與申報(bào)相對(duì)應(yīng)的證券或者資金。

　　3.7.12 本所債券大宗交易實(shí)行一級(jí)交易商制度。

　　經(jīng)本所認(rèn)可的會(huì)員，可以擔(dān)任一級(jí)交易商，通過本所大宗交易系統(tǒng)進(jìn)行債券雙邊報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)。

　　3.7.13 大宗交易不納入本所即時(shí)行情和指數(shù)的計(jì)算，成交量在大宗交易結(jié)束后計(jì)入該證券成交總量。

　　3.7.14 本所在每個(gè)交易日結(jié)束后通過本交易所網(wǎng)站公布以下交易信息：

　　（一）股票和基金的成交申報(bào)大宗交易，內(nèi)容包括：證券代碼、證券簡稱、成交量、成交價(jià)格以及買賣雙方所在會(huì)員證券營業(yè)部的名稱；

　?。ǘ﹤蛡刭彽某山簧陥?bào)大宗交易，內(nèi)容包括：證券名稱、成交價(jià)和成交量；

　　（三）單只證券的固定價(jià)格申報(bào)的成交量、成交金額，及該證券當(dāng)日買入、賣出金額最大五家會(huì)員證券營業(yè)部的名稱和各自的買入、賣出金額。

　　3.7.15 大宗交易涉及法定信息披露要求的，買賣雙方應(yīng)依照有關(guān)法律法規(guī)履行信息披露義務(wù)。

　　第八節(jié) 債券回購交易

　　3.8.1債券回購交易包括債券買斷式回購交易和債券質(zhì)押式回購交易等。

　　3.8.2　債券買斷式回購交易是指債券持有人將債券賣給購買方的同時(shí)，交易雙方約定在未來某一日期，賣方再以約定價(jià)格從買方購回相等數(shù)量同種債券的交易。

　　債券質(zhì)押式回購交易是指債券持有人在將債券質(zhì)押的同時(shí)，將相應(yīng)債券以標(biāo)準(zhǔn)券折算比率計(jì)算出的標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量為融資額度而進(jìn)行的質(zhì)押融資，交易雙方約定在回購期滿后返還資金和解除質(zhì)押的交易。

　　3.8.3 債券回購交易的期限按日歷時(shí)間計(jì)算。如到期日為非交易日，順延至下一個(gè)交易日結(jié)算。

　　第四章 其他交易事項(xiàng)

　　第一節(jié) 開盤價(jià)與收盤價(jià)

　　4.1.1 證券的開盤價(jià)為當(dāng)日該證券的第一筆成交價(jià)格。

　　4.1.2　證券的開盤價(jià)通過集合競價(jià)方式產(chǎn)生，不能產(chǎn)生開盤價(jià)的，以連續(xù)競價(jià)方式產(chǎn)生。

　　4.1.3　證券的收盤價(jià)為當(dāng)日該證券最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價(jià)（含最后一筆交易）。當(dāng)日無成交的，以前收盤價(jià)為當(dāng)日收盤價(jià)。

　　第二節(jié)　掛牌、摘牌、停牌與復(fù)牌

　　4.2.1　本所對(duì)上市證券實(shí)行掛牌交易。

　　4.2.2　證券上市期屆滿或依法不再具備上市條件的，本所終止其上市交易，并予以摘牌。

　　4.2.3 本所可以對(duì)涉嫌違法違規(guī)交易的證券實(shí)施特別停牌并予以公告，相關(guān)當(dāng)事人應(yīng)按照本所的要求提交書面報(bào)告。

　　特別停牌及復(fù)牌的時(shí)間和方式由本所決定。

　　4.2.4　證券停牌時(shí)，本所發(fā)布的行情中包括該證券的信息；證券摘牌后，行情中無該證券的信息。

　　4.2.5　證券開市期間停牌的，停牌前的申報(bào)參加當(dāng)日該證券復(fù)牌后的交易；停牌期間，可以繼續(xù)申報(bào)，也可以撤銷申報(bào)；復(fù)牌時(shí)對(duì)已接受的申報(bào)實(shí)行集合競價(jià)，集合競價(jià)期間不揭示虛擬開盤參考價(jià)格、虛擬匹配量、虛擬未匹配量。

　　4.2.6 證券掛牌、摘牌、停牌與復(fù)牌的，本所予以公告。

　　4.2.7 證券掛牌、摘牌、停牌與復(fù)牌的其他規(guī)定，按照本所上市規(guī)則或其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第三節(jié)　除權(quán)與除息

　　4.3.1　上市證券發(fā)生權(quán)益分派、公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等情況，本所在權(quán)益登記日（B股為最后交易日）次一交易日對(duì)該證券作除權(quán)除息處理，本所另有規(guī)定的除外。

　　4.3.2　　除權(quán)（息）參考價(jià)格的計(jì)算公式為：

　　除權(quán)（息）參考價(jià)格＝[（前收盤價(jià)格-現(xiàn)金紅利）+配（新）股價(jià)格×流通股份變動(dòng)比例]÷（1+流通股份變動(dòng)比例）。

　　證券發(fā)行人認(rèn)為有必要調(diào)整上述計(jì)算公式的，可向本所提出調(diào)整申請(qǐng)并說明理由。本所可以根據(jù)申請(qǐng)決定調(diào)整除權(quán)（息）參考價(jià)格計(jì)算公式，并予以公布。

　　除權(quán)（息）日即時(shí)行情中顯示的該證券的前收盤價(jià)為除權(quán)（息） 參考價(jià)。

　　4.3.3　除權(quán)（息）日證券買賣，按除權(quán)（息）參考價(jià)格作為計(jì)算漲跌幅度的基準(zhǔn)，本所另有規(guī)定的除外。

　　第四節(jié)　債券分期償還

　　4.4.1債券分期償還采取減少面值的方式辦理。

　　本所可根據(jù)市場情況采取減少持倉或者其他方式辦理。

　　4.4.2采取減少面值方式的，按照以下規(guī)定辦理：

　?。ㄒ唬﹤謧}數(shù)量保持不變，債券面值根據(jù)已償還比例相應(yīng)減少。面值計(jì)算公式為：減少后的面值=發(fā)行面值×未償還比例。

　　（二）債券計(jì)價(jià)單位為“減少后的面值所對(duì)應(yīng)債券的價(jià)格”，債券質(zhì)押式回購為“每百元資金到期年收益”，債券買斷式回購為“減少后的面值所對(duì)應(yīng)債券的到期購回價(jià)格”。

　?。ㄈ﹤灰讍挝粸槭?，申報(bào)數(shù)量為1手或其整數(shù)倍。1手債券對(duì)應(yīng)的面值計(jì)算公式為：1手債券面值=1000元×未償還比例。

　?。ㄋ模┍舅跈?quán)益登記日次一交易日作除權(quán)處理。除權(quán)參考價(jià)格的計(jì)算公式為：除權(quán)參考價(jià)格=前收盤價(jià)格-100元×本次償還比例。

　　4.4.3采取減少持倉方式的，債券面值保持不變，債券持倉數(shù)量根據(jù)已償還比例相應(yīng)減少。由此產(chǎn)生的不足1手債券，應(yīng)當(dāng)予以全部償還。

　　4.4.4以其他方式辦理債券分期償還的，具體事項(xiàng)由本所另行規(guī)定。

　　4.4.5本節(jié)未做規(guī)定的交易事項(xiàng)按照本規(guī)則其他規(guī)定辦理。

　　第五章 交易信息

　　第一節(jié) 一般規(guī)定

　　5.1.1　本所每個(gè)交易日發(fā)布證券交易即時(shí)行情、證券指數(shù)、證券交易公開信息等交易信息。

　　5.1.2 本所及時(shí)編制反映市場成交情況的各類日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表和年報(bào)表，并予以發(fā)布。

　　5.1.3　本所市場產(chǎn)生的交易信息歸本所所有。未經(jīng)本所許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得使用和傳播。

　　經(jīng)本所許可使用交易信息的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，未經(jīng)本所同意，不得將本所交易信息提供給其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人使用或予以傳播。

　　5.1.4 證券交易信息的管理辦法由本所另行規(guī)定。

　　第二節(jié) 即時(shí)行情

　　5.2.1 每個(gè)交易日9：15至9：25開盤集合競價(jià)期間，即時(shí)行情內(nèi)容包括：證券代碼、證券簡稱、前收盤價(jià)格、虛擬開盤參考價(jià)格、虛擬匹配量和虛擬未匹配量。

　　5.2.2 連續(xù)競價(jià)期間，即時(shí)行情內(nèi)容包括：證券代碼、證券簡稱、前收盤價(jià)格、最新成交價(jià)格、當(dāng)日最高成交價(jià)格、當(dāng)日最低成交價(jià)格、當(dāng)日累計(jì)成交數(shù)量、當(dāng)日累計(jì)成交金額、實(shí)時(shí)最高五個(gè)買入申報(bào)價(jià)格和數(shù)量、實(shí)時(shí)最低五個(gè)賣出申報(bào)價(jià)格和數(shù)量。

　　5.2.3 首次上市證券上市首日，其即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)格為其發(fā)行價(jià)，本所另有規(guī)定的除外。

　　5.2.4　即時(shí)行情通過通信系統(tǒng)傳輸至各交易參與人，交易參與人應(yīng)在本所許可的范圍內(nèi)使用。

　　5.2.5 根據(jù)市場發(fā)展需要，本所可以調(diào)整即時(shí)行情發(fā)布的方式和內(nèi)容。

　　第三節(jié) 證券指數(shù)

　　5.3.1　本所編制綜合指數(shù)、成份指數(shù)、分類指數(shù)等證券指數(shù)，以反映證券交易總體價(jià)格或某類證券價(jià)格的變動(dòng)和走勢，隨即時(shí)行情發(fā)布。

　　5.3.2 證券指數(shù)的編制遵循公開透明的原則。

　　5.3.3 證券指數(shù)設(shè)置和編制的具體方法由本所另行規(guī)定。

　　第四節(jié) 證券交易公開信息

　　5.4.1　有價(jià)格漲跌幅限制的股票、封閉式基金競價(jià)交易出現(xiàn)下列情形之一的，本所公布當(dāng)日買入、賣出金額最大的五家會(huì)員營業(yè)部的名稱及其買入、賣出金額：

　　（一）日收盤價(jià)格漲跌幅偏離值達(dá)到±7%的各前三只股票（基金）；

　　收盤價(jià)格漲跌幅偏離值的計(jì)算公式為：收盤價(jià)格漲跌幅偏離值=單只股票（基金）漲跌幅-對(duì)應(yīng)分類指數(shù)漲跌幅。

　　（二）日價(jià)格振幅達(dá)到15%的前三只股票（基金）；

　　價(jià)格振幅的計(jì)算公式為：價(jià)格振幅=（當(dāng)日最高價(jià)格-當(dāng)日最低價(jià)格）/當(dāng)日最低價(jià)格×100%。

　?。ㄈ┤論Q手率達(dá)到20%的前三只股票（基金）；

　　換手率的計(jì)算公式為：換手率=成交股數(shù)（份額）/流通股數(shù)（份額）×100%。

　　收盤價(jià)格漲跌幅偏離值、價(jià)格振幅或換手率相同的，依次按成交金額和成交量選取。

　　對(duì)應(yīng)分類指數(shù)包括本所編制的上證A股指數(shù)、上證B股指數(shù)和上證基金指數(shù)等。

　　對(duì)第3.4.13條規(guī)定的無價(jià)格漲跌幅限制的股票、封閉式基金，本所公布當(dāng)日買入、賣出金額最大的五家會(huì)員營業(yè)部的名稱及其買入、賣出金額。

　　5.4.2 股票、封閉式基金競價(jià)交易出現(xiàn)下列情形之一的，屬于異常波動(dòng)，本所分別公告該股票、封閉式基金交易異常波動(dòng)期間累計(jì)買入、賣出金額最大五家會(huì)員營業(yè)部的名稱及其買入、賣出金額：

　?。ㄒ唬┻B續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)格漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到±20%的；

　?。ǘ┻B續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日均換手率與前五個(gè)交易日的日均換手率的比值達(dá)到30倍，并且該股票、封閉式基金連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)的累計(jì)換手率達(dá)到20%的；

　?。ㄈ┍舅蜃C監(jiān)會(huì)認(rèn)定屬于異常波動(dòng)的其他情形。

　　異常波動(dòng)指標(biāo)自公告之日起重新計(jì)算。

　　對(duì)第3.4.13條規(guī)定的無價(jià)格漲跌幅限制的股票、封閉式基金不納入異常波動(dòng)指標(biāo)的計(jì)算。

　　經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，本所可以調(diào)整漲跌幅偏離值的累計(jì)比例。

　　5.4.3 本所根據(jù)第4.2.3條對(duì)證券實(shí)施特別停牌的，根據(jù)需要可以公布以下信息：

　　（一）成交金額最大的五家會(huì)員營業(yè)部的名稱及其買入、賣出數(shù)量和買入、賣出金額；

　?。ǘ┕煞萁y(tǒng)計(jì)信息；

　?。ㄈ┍舅J(rèn)為應(yīng)披露的其他信息。

　　5.4.4 證券交易公開信息涉及機(jī)構(gòu)的，公布名稱為“機(jī)構(gòu)專用”。

　　5.4.5 根據(jù)市場發(fā)展需要，本所可以調(diào)整證券交易公開信息的內(nèi)容。

　　第六章 交易行為監(jiān)督

　　6.1本所對(duì)下列可能影響證券交易價(jià)格或者證券交易量的異常交易行為予以重點(diǎn)監(jiān)控：

　?。ㄒ唬┛赡軐?duì)證券交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的信息披露前，大量買入或者賣出相關(guān)證券；

　?。ǘ┮酝簧矸葑C明文件、營業(yè)執(zhí)照或其他有效證明文件開立的證券賬戶之間，大量或者頻繁進(jìn)行互為對(duì)手方的交易；

　　（三）委托、授權(quán)給同一機(jī)構(gòu)或者同一個(gè)人代為從事交易的證券賬戶之間，大量或者頻繁進(jìn)行互為對(duì)手方的交易；

　　（四）兩個(gè)或兩個(gè)以上固定的或涉嫌關(guān)聯(lián)的證券賬戶之間，大量或者頻繁進(jìn)行互為對(duì)手方的交易；

　?。ㄎ澹┐蠊P申報(bào)、連續(xù)申報(bào)或者密集申報(bào)，以影響證券交易價(jià)格；

　?。╊l繁申報(bào)或頻繁撤銷申報(bào)，以影響證券交易價(jià)格或其他投資者的投資決定；

　?。ㄆ撸┚揞~申報(bào)，且申報(bào)價(jià)格明顯偏離申報(bào)時(shí)的證券市場成交價(jià)格；

　?。ò耍┮欢螘r(shí)期內(nèi)進(jìn)行大量且連續(xù)的交易；

　?。ň牛┰谕粌r(jià)位或者相近價(jià)位大量或者頻繁進(jìn)行回轉(zhuǎn)交易；

　?。ㄊ┐罅炕蛘哳l繁進(jìn)行高買低賣交易；

　?。ㄊ唬┻M(jìn)行與自身公開發(fā)布的投資分析、預(yù)測或建議相背離的證券交易；

　?。ㄊ┰诖笞诮灰字羞M(jìn)行虛假或其他擾亂市場秩序的申報(bào)；

　?。ㄊ┍舅J(rèn)為需要重點(diǎn)監(jiān)控的其他異常交易。

　　6.2會(huì)員及其營業(yè)部發(fā)現(xiàn)投資者的證券交易出現(xiàn)第6.1條所列異常交易行為之一，且可能嚴(yán)重影響證券交易秩序的，應(yīng)當(dāng)予以提醒，并及時(shí)向本所報(bào)告。

　　6.3出現(xiàn)第6.1條所列異常交易行為之一，且對(duì)證券交易價(jià)格或者交易量產(chǎn)生重大影響的，本所可采取非現(xiàn)場調(diào)查和現(xiàn)場調(diào)查措施，要求相關(guān)會(huì)員及其營業(yè)部提供投資者開戶資料、授權(quán)委托書、資金存取憑證、資金賬戶情況、相關(guān)交易情況等資料；如異常交易涉及投資者的，本所可以直接要求其提供有關(guān)材料。

　　6.4會(huì)員及其營業(yè)部、其他交易參與人以及投資者應(yīng)當(dāng)配合本所進(jìn)行相關(guān)調(diào)查，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供有關(guān)文件和資料。

　　6.5 對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的異常交易行為，本所可以視情況采取下列措施：

　?。ㄒ唬┛陬^或書面警示；

　?。ǘ┘s見談話；

　　（三）要求相關(guān)投資者提交書面承諾；

　?。ㄋ模┫拗葡嚓P(guān)證券賬戶交易；

　?。ㄎ澹﹫?bào)請(qǐng)證監(jiān)會(huì)凍結(jié)相關(guān)證券賬戶或資金賬戶；

　?。┥蠄?bào)證監(jiān)會(huì)查處。

　　如對(duì)第（四）項(xiàng)措施有異議的，可以向本所提出復(fù)核申請(qǐng)。復(fù)核期間不停止相關(guān)措施的執(zhí)行。

　　第七章 交易異常情況處理

　　7.1 發(fā)生下列交易異常情況之一，導(dǎo)致部分或全部交易不能進(jìn)行的，本所可以決定技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市：

　?。ㄒ唬┎豢煽沽Γ?/p>

　?。ǘ┮馔馐录?；

　?。ㄈ┘夹g(shù)故障；

　?。ㄋ模┍舅J(rèn)定的其他異常情況。

　　7.2　出現(xiàn)行情傳輸中斷或無法申報(bào)的會(huì)員營業(yè)部數(shù)量超過營業(yè)部總數(shù)10%以上的交易異常情況，本所可以實(shí)行臨時(shí)停市。

　　7.3　本所認(rèn)為可能發(fā)生第7.1條、第7.2條規(guī)定的交易異常情況，并會(huì)嚴(yán)重影響交易正常進(jìn)行的，可以決定技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市。

　　7.4　本所對(duì)技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市決定予以公告。

　　7.5　技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市原因消除后，本所可以決定恢復(fù)交易。

　　7.6　除本所認(rèn)定的特殊情況外，技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市后當(dāng)日恢復(fù)交易的，技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市前交易主機(jī)已經(jīng)接受的申報(bào)有效。交易主機(jī)在技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市期間繼續(xù)接受申報(bào)，在恢復(fù)交易時(shí)對(duì)已接受的申報(bào)實(shí)行集合競價(jià)交易。

　　7.7　因交易異常情況及本所采取的相應(yīng)措施造成的損失，本所不承擔(dān)責(zé)任。

　　第八章 交易糾紛

　　8.1 會(huì)員之間、會(huì)員與客戶之間發(fā)生交易糾紛，相關(guān)會(huì)員應(yīng)當(dāng)記錄有關(guān)情況，以備本所查閱。交易糾紛影響正常交易的，會(huì)員應(yīng)當(dāng)及時(shí)向本所報(bào)告。

　　8.2 交易參與人之間、會(huì)員與客戶之間發(fā)生交易糾紛，本所可以按有關(guān)規(guī)定提供必要的交易數(shù)據(jù)。

　　8.3　客戶對(duì)交易有疑義的，會(huì)員應(yīng)當(dāng)協(xié)調(diào)處理。

　　第九章 交易費(fèi)用

　　9.1　投資者買賣證券成交的，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向代其進(jìn)行證券買賣的會(huì)員交納傭金。

　　9.2　交易參與人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向本所交納交易經(jīng)手費(fèi)及其他費(fèi)用；會(huì)員還應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向本所交納會(huì)員費(fèi)。

　　9.3　證券交易的收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第十章 紀(jì)律處分

　　10.1　會(huì)員、其他交易參與人違反本規(guī)則的，本所責(zé)令其改正，并視情節(jié)輕重單處或并處：

　　（一）通報(bào)批評(píng)；

　?。ǘ┕_譴責(zé)；

　?。ㄈ和；蛘呦拗平灰讬?quán)限；

　?。ㄋ模┤∠灰讌⑴c人資格；

　?。ㄎ澹┤∠麜?huì)員資格。

　　10.2　會(huì)員、其他交易參與人對(duì)前條（二）、（三）、（四）、（五）項(xiàng)處分有異議的，可以自接到處分通知之日起15日內(nèi)向本所理事會(huì)申請(qǐng)復(fù)核。復(fù)核期間不停止相關(guān)處分的執(zhí)行。

　　第十一章 附則

　　11.1 交易型開放式指數(shù)基金、債券、債券回購、權(quán)證等品種、風(fēng)險(xiǎn)警示股票、退市整理股票的其他交易事項(xiàng)，由本所另行規(guī)定。

　　11.2 本規(guī)則中所述時(shí)間，以本所交易主機(jī)的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　11.3 本所有關(guān)股票、基金交易異常波動(dòng)的規(guī)定與本規(guī)則不一致的，按本規(guī)則執(zhí)行。

　　11.4 本規(guī)則下列用語含義：

　?。ㄒ唬┦袌觯褐副舅O(shè)立的證券交易市場。

　　（二）上市交易：指證券在本所掛牌交易。

　　（三） 委托：指投資者向會(huì)員進(jìn)行具體授權(quán)買賣證券的行為。

　?。ㄋ模┥陥?bào)：指會(huì)員向本所交易主機(jī)發(fā)送證券買賣指令的行為。

　?。ㄎ澹?biāo)準(zhǔn)券：指由不同債券品按相應(yīng)折算率折算形成的，用以確定可利用質(zhì)押式回購交易進(jìn)行融資的額度。

　　（六）最優(yōu)價(jià)：指集中申報(bào)簿中買方的最高價(jià)或賣方的最低價(jià)。集中申報(bào)簿指交易主機(jī)中某一時(shí)點(diǎn)按買賣方向以及價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先順序排列的所有未成交申報(bào)隊(duì)列。

　?。ㄆ撸┨摂M開盤參考價(jià)格：指特定時(shí)點(diǎn)的所有有效申報(bào)按照集合競價(jià)規(guī)則虛擬成交并予以即時(shí)揭示的價(jià)格。

　?。ò耍┨摂M匹配量：指特定時(shí)點(diǎn)按照虛擬開盤參考價(jià)格虛擬成交并予以即時(shí)揭示的申報(bào)數(shù)量。

　?。ň牛┨摂M未匹配量：指特定時(shí)點(diǎn)不能按照虛擬開盤參考價(jià)格虛擬成交并予以即時(shí)揭示的買方或賣方剩余申報(bào)數(shù)量。

　?。ㄊ╋L(fēng)險(xiǎn)警示股票：指按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》被實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)警示的股票。

　?。ㄊ唬┩耸姓砉善保褐副槐舅鞒鼋K止上市決定但處于退市整理期尚未摘牌的股票。

　　11.5 本規(guī)則經(jīng)本所理事會(huì)通過，報(bào)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后生效，修改時(shí)亦同。

　　11.6　本規(guī)則由本所負(fù)責(zé)解釋。

　　11.7　本規(guī)則自2014年9月26日起施行。

 

　　附件2

　　上海證券交易所參與者交易業(yè)務(wù)單元實(shí)施細(xì)則

　?。?014年修訂）

　　第一章 總 則

　　第一條 為規(guī)范上海證券交易所（以下簡稱“本所”）會(huì)員和本所認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)（以下統(tǒng)稱“交易參與人”）參與本所市場的證券交易活動(dòng)，維護(hù)交易秩序，保障交易安全，根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》和其他相關(guān)規(guī)定，制定本細(xì)則。

　　第二條 參與者交易業(yè)務(wù)單元（以下簡稱“交易單元”）的設(shè)立、設(shè)置、使用與管理，適用本細(xì)則。本細(xì)則未作規(guī)定的，適用本所其他規(guī)定。

　　第三條 交易參與人通過交易單元參與本所市場證券交易活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)按照本所規(guī)定行使相關(guān)交易權(quán)利，獲取相關(guān)交易服務(wù)，并接受本所管理。

　　第四條 交易參與人應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則和本所其他相關(guān)規(guī)定，制定有關(guān)交易單元的內(nèi)部管理制度，規(guī)范相關(guān)操作流程，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并承擔(dān)所屬交易單元相關(guān)證券業(yè)務(wù)的法律責(zé)任。

　　第二章 功能與配置

　　第五條 交易參與人設(shè)立交易單元后，方可參與本所市場的證券交易。

　　第六條 本所為各交易參與人提供一個(gè)總部管理單元，用于下屬全部交易單元的數(shù)據(jù)交換和交易業(yè)務(wù)的監(jiān)控，法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本所規(guī)則規(guī)定交易參與人不得監(jiān)控或者獲取數(shù)據(jù)的情況除外。

　　第七條 交易參與人從事證券經(jīng)紀(jì)、證券自營和證券資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)使用不同的交易單元，但本所另有規(guī)定的除外。

　　第八條 根據(jù)交易參與人的申請(qǐng)及其具備的業(yè)務(wù)資格，本所可以為其交易單元設(shè)置以下相關(guān)交易權(quán)限：

　?。ㄒ唬﹨⑴c不同類別證券品種的交易；

　?。ǘ﹨⑴c不同類型的交易申報(bào)；

　?。ㄈ﹨⑴c特定證券的報(bào)價(jià)；

　?。ㄋ模﹨⑴c跨市場的交易；

　?。ㄎ澹﹨⑴c本所許可的其他交易。

　　第九條 根據(jù)交易參與人申請(qǐng)及其具備的業(yè)務(wù)資格，本所可以為其交易單元設(shè)置其他業(yè)務(wù)權(quán)限。

　　第十條 根據(jù)交易參與人的申請(qǐng)，本所可以為其交易單元設(shè)置以下使用本所交易系統(tǒng)資源和獲取交易系統(tǒng)服務(wù)的權(quán)限：

　?。ㄒ唬┎樵兒途S護(hù)交易申報(bào)與報(bào)價(jià)；

　?。ǘ┇@取實(shí)時(shí)與盤后交易回報(bào)、交易報(bào)表、新聞公告和其他交易相關(guān)信息；

　　（三）獲取實(shí)時(shí)交易行情；

　　（四）獲取交易系統(tǒng)提供的其他服務(wù)。

　　第十一條 根據(jù)交易參與人的申請(qǐng)及市場風(fēng)險(xiǎn)控制的相關(guān)規(guī)定，本所可以為其交易單元設(shè)置以下限制：

　?。ㄒ唬┵I入與賣出的交易方向限制；

　　（二）特定品種的買入與賣出的交易方向限制；

　?。ㄈ┡c市場風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)的其他行為限制。

　　第十二條 交易參與人設(shè)立的交易單元必須通過本所認(rèn)可的接入服務(wù)系統(tǒng)與本所交易系統(tǒng)連接進(jìn)行交易申報(bào)，并獲取相關(guān)服務(wù)。

　　各接入服務(wù)系統(tǒng)可以設(shè)置不同的申報(bào)速度。

　　第十三條 交易參與人應(yīng)當(dāng)明確其交易單元與相關(guān)接入服務(wù)系統(tǒng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

　　交易參與人可以通過多個(gè)接入服務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行一個(gè)交易單元的交易申報(bào)，也可以通過一個(gè)接入服務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行多個(gè)交易單元的交易申報(bào)。

　　第十四條 交易參與人不得通過其它交易參與人的接入服務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行交易單元的交易申報(bào)，但本所另有規(guī)定的除外。

　　第十五條 交易參與人可以在交易單元中設(shè)置不同權(quán)限的交易員用戶，代表其進(jìn)行交易指令的申報(bào)。

　　第十六條 交易參與人應(yīng)當(dāng)通過交易單元的管理員用戶對(duì)其交易員用戶進(jìn)行管理，并設(shè)置或者調(diào)整交易員用戶的權(quán)限。

　　第十七條 交易參與人應(yīng)當(dāng)制定有關(guān)交易單元的日常管理、運(yùn)行維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的規(guī)章制度，并分別通過專門的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。

　　第十八條 經(jīng)本所同意，具備統(tǒng)一集中交易監(jiān)控系統(tǒng)的交易參與人可以將其交易單元聯(lián)通進(jìn)行交易申報(bào)，但法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或者本所規(guī)則規(guī)定有關(guān)業(yè)務(wù)不得混同的除外。

　　第三章 設(shè)立、變更與注銷

　　第十九條 交易參與人申請(qǐng)?jiān)O(shè)立交易單元的，應(yīng)當(dāng)向本所提供以下文件：

　?。ㄒ唬┥暾?qǐng)報(bào)告；

　　（二）業(yè)務(wù)資格文件；

　?。ㄈ┍舅筇峁┑钠渌募?/p>

　　第二十條 設(shè)立交易單元的申請(qǐng)經(jīng)本所審核同意的，本所分配給交易參與人相應(yīng)的交易單元代碼和管理員用戶。

　　第二十一條 交易參與人設(shè)立交易單元后，本所根據(jù)其獲準(zhǔn)經(jīng)營的業(yè)務(wù)許可、交易權(quán)限和申請(qǐng)，設(shè)置交易單元的功能和屬性，包括業(yè)務(wù)類型、交易品種、交易功能和一級(jí)交易商資格等。

　　第二十二條 交易參與人需變更、增加或者減少所屬交易單元的業(yè)務(wù)類型、交易品種、交易功能和一級(jí)交易商資格等，應(yīng)當(dāng)向本所申請(qǐng)變更。符合條件的，本所予以變更。

　　第二十三條 根據(jù)交易參與人的申請(qǐng)，本所為其設(shè)置或者變更相應(yīng)的接入服務(wù)系統(tǒng)及其申報(bào)速度。

　　第二十四條 交易參與人根據(jù)其業(yè)務(wù)發(fā)展需要，可以向本所申請(qǐng)辦理交易單元或接入服務(wù)系統(tǒng)的注銷手續(xù)。

　　交易參與人辦理接入服務(wù)系統(tǒng)注銷手續(xù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)同時(shí)辦理使用該接入服務(wù)系統(tǒng)的交易單元的變更或注銷手續(xù)。

　　第二十五條 交易參與人在辦理其下屬全部交易單元的注銷手續(xù)時(shí)，應(yīng)同時(shí)辦理下屬全部接入服務(wù)系統(tǒng)的注銷手續(xù)。

　　第二十六條 因交易參與人發(fā)生重組、合并、破產(chǎn)、清算等情況涉及交易單元或者接入服務(wù)系統(tǒng)變動(dòng)的，交易參與人應(yīng)及時(shí)向本所申請(qǐng)辦理相關(guān)的變更或者注銷手續(xù)。

　　第二十七條 交易參與人不得轉(zhuǎn)讓交易單元。

　　第四章 管理

　　第二十八條 本所可以根據(jù)有關(guān)規(guī)定和交易參與人業(yè)務(wù)資格變化的情況，調(diào)整其所屬交易單元的業(yè)務(wù)類型、交易品種、交易功能、一級(jí)交易商資格和接入服務(wù)系統(tǒng)申報(bào)速度等交易權(quán)限和服務(wù)功能。

　　第二十九條 對(duì)存在嚴(yán)重異常交易或其它違規(guī)行為的交易參與人，本所可以暫停其交易單元的全部、部分交易權(quán)限或者服務(wù)功能。

　　第五章 附 則

　　第三十條 本所對(duì)交易參與人通過交易單元從事證券交易業(yè)務(wù)收取相關(guān)費(fèi)用，包括交易單元使用費(fèi)、接入服務(wù)系統(tǒng)流速費(fèi)和流量費(fèi)等。

　　第三十一條 本規(guī)則下列用語的含義：

　?。ㄒ唬┛偛抗芾韱卧?，是指本所提供給各交易參與人用于其下屬全部交易單元的數(shù)據(jù)交換和交易業(yè)務(wù)監(jiān)控的基本單位。

　?。ǘ┙尤敕?wù)系統(tǒng)，是指用于交易單元與本所交易系統(tǒng)之間發(fā)送與接受業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的軟硬件設(shè)施的總稱。

　　第三十二條 本細(xì)則經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)后生效，修改時(shí)亦同。

　　第三十三條 本細(xì)則由本所負(fù)責(zé)解釋。

　　第三十四條 本細(xì)則自2014年9月26日起實(shí)施。