衍生品業(yè)務(wù)部函[2016]41號(hào)

各市場(chǎng)參與人：

　　根據(jù)華夏基金管理有限公司公告，上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金（證券簡稱為“50ETF”，證券代碼為“510050”）將于2016年11月29日除息。依據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點(diǎn)交易規(guī)則》（以下簡稱《交易規(guī)則》）的有關(guān)規(guī)定，上海證券交易所將于同日對(duì)上證50ETF期權(quán)合約品種（以下簡稱“上證50ETF期權(quán)”）所有未到期合約進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并重新掛牌新的上證50ETF期權(quán)合約。

　　根據(jù)《交易規(guī)則》、《上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股票期權(quán)試點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)特別提醒如下。

　　一、上證50ETF期權(quán)合約行權(quán)價(jià)格、合約單位的具體調(diào)整安排,請(qǐng)密切關(guān)注本所將于2016年11月28日收盤后發(fā)布的關(guān)于上證50ETF期權(quán)合約調(diào)整事項(xiàng)的公告。

　　二、未到期的上證50ETF期權(quán)合約發(fā)生調(diào)整的，合約交易代碼第13至17位顯示的行權(quán)價(jià)格仍為調(diào)整前的原行權(quán)價(jià)格，合約簡稱將顯示調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。

　　三、未到期的上證50ETF期權(quán)合約發(fā)生調(diào)整的，交易與結(jié)算按照調(diào)整后的合約條款進(jìn)行。

　　四、11月29日進(jìn)行備兌開倉的投資者，應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位提交足額備兌備用證券。

　　五、已有備兌開倉的投資者，11月29日應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位及時(shí)補(bǔ)足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}。11月29日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）將根據(jù)調(diào)整后的合約單位和投資者備兌開倉的持倉情況，對(duì)投資者證券賬戶中相應(yīng)數(shù)量的合約標(biāo)的進(jìn)行備兌交割鎖定。

　　六、11月29日日終，經(jīng)中國結(jié)算備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的，投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)與期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)的約定，在次一交易日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交備兌鎖定指令補(bǔ)足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}，逾期未補(bǔ)足或未完成自行平倉的，將被強(qiáng)行平倉。

　　七、上證50ETF期權(quán)合約發(fā)生調(diào)整后，本所不再對(duì)其加掛新到期月份與行權(quán)價(jià)格的合約。另外，如出現(xiàn)調(diào)整后合約的持倉數(shù)量日終為零的情形，本所于下一交易日對(duì)該合約予以摘牌。

　　本所提醒各期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)和廣大投資者密切關(guān)注上證50ETF期權(quán)合約調(diào)整事宜，并做好各項(xiàng)調(diào)整準(zhǔn)備。

　　特此通知。
 

　　上海證券交易所衍生品業(yè)務(wù)部

　　2016年11月25日