衍生品業(yè)務(wù)部函[2015]9號

各期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)及其他市場參與人：
 

　　為加強對通過計算機程序?qū)崿F(xiàn)自動下單或者快速下單的股票期權(quán)交易（以下簡稱“程序交易”）的管理，防范程序交易可能引發(fā)的風(fēng)險，維護股票期權(quán)交易秩序，根據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點交易規(guī)則》，上海證券交易所現(xiàn)就股票期權(quán)程序交易的有關(guān)事項通知如下。

　　一、期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)當建立程序交易接入管理制度，明確客戶進行程序交易的相關(guān)要求和管理機制，對客戶進行程序交易實行嚴格的接入和認證管理。

　　二、期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)程序交易管理制度，對客戶使用自有、第三方提供或者期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)提供的交易軟件或者接口進行程序交易的申請，進行審核、測試及認證，對符合條件的客戶開通程序交易權(quán)限，并與客戶簽署程序交易業(yè)務(wù)協(xié)議，明確各自的權(quán)利、義務(wù)。

　　客戶未提出程序交易申請或者未通過認證的，期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)不得為其開通程序交易權(quán)限。

　　三、客戶使用自有、第三方或者期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)提供的交易軟件或者接口進行程序交易的，應(yīng)當事先向期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)提出申請，經(jīng)期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)開通程序交易權(quán)限后，方可進行程序交易。

　　客戶未開通程序交易權(quán)限即自行開展程序交易的，期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)發(fā)現(xiàn)后應(yīng)當及時予以制止，并向本所報告。

　　四、期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)當為已開通程序交易權(quán)限的客戶設(shè)置專門的接入柜臺系統(tǒng)的委托通道，并和未開通程序交易權(quán)限的客戶接入柜臺系統(tǒng)的委托通道實行隔離管理。

　　五、期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)當嚴格落實程序交易的備案要求，出現(xiàn)以下情形之一的，期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)當提前五個交易日向本所進行備案：

　?。ㄒ唬┢跈?quán)經(jīng)營機構(gòu)自行進行程序交易的；

　?。ǘ┛蛻羯暾埵褂米杂小⒌谌交蛘咂跈?quán)經(jīng)營機構(gòu)提供的交易軟件或者接口進行程序交易，期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)經(jīng)審核、認證后擬為其開通程序交易權(quán)限的；

　?。ㄈ┍舅?guī)定的其他情形。

　　六、期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)當加強對程序交易的運行監(jiān)控，并針對自身及客戶程序交易可能發(fā)生的異常情況，建立預(yù)防、發(fā)現(xiàn)與處置機制，自覺維護期權(quán)交易的正常秩序。

　　客戶進行程序交易出現(xiàn)或者可能出現(xiàn)異常的，期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)當按照與客戶的約定，及時采取應(yīng)急處置措施，包括但不限于限制客戶交易權(quán)限、為客戶提供緊急撤單服務(wù)等，并立即向本所報告。

　　七、期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)、客戶違反本通知規(guī)定的，本所可以根據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點交易規(guī)則》的規(guī)定，對其采取相應(yīng)監(jiān)管措施或者紀律處分。
 

　　特此通知。
 

　　上海證券交易所衍生品業(yè)務(wù)部

　　二零一五年三月三十日